آموزش کار با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های قدرتمند صعودی یا به عنوان مبنایی برای تعیین سفارشات توقف ضرر در بازار بورس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور ATR اختصاص دارد و با مطالعه آن خواهید آموخت که چگونه از این اندیکاتور برای پیش‌بینی بازار بورس و موفقیت در آن بهره ببرید.

شایان ذکر است اندیکاتور ATR زیر شاخه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است. از مهمترین ویژگی های اندیکاتور ATR این است که نوسانات یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد. با این تعریف هنگامیکه که نوسان در بازار بورس زیاد شود شاهد افزایش مقدار در اندیکاتور ATR هستیم همچنین هنگامیکه نوسان در بازار بورس کم شود شاهد کاهش مقدار در اندیکاتور ATR خواهیم بود.

شاخص میانگین محدوده واقعی (اندیکاتور ATR) یا Average true range indicator چیست؟

در قسمت اول آموزش کار با اندیکاتور ATR، به این سوال می‌پردازیم که ATR dh شاخص میانگین محدوده واقعی اساسا به چه معناست.

در کتاب جی ولز وایلدر، به نام “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” که در سال 1978 به چاپ رسید، اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال عرضه شده است. وایلدر در این کتاب، تا حدی به آموزش کار با اندیکاتور ATR پرداخته و تحلیل تکنیکال بر اساس میانگین محدوده واقعی را به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسان سهام در نظر می‌گیرد، با این حال، این شاخص می‌تواند برای دیگر انواع دارایی‌ها از جمله کالاها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان یک شاخص نوسانی در بازار بورس، ATR جهت قیمت را به حساب نمی‌آورد. به جای آن، این شاخص بررسی می‌کند که چه میزان از قیمت یک سهم، در طول یک بازه زمانی تغییر کرده و آیا این موضوع باعث ایجاد شکاف‌های قیمتی شده است یا خیر. برای یک دوره زمانی یک ساعته، ارزش اندیکاتور ATR برای هر ساعت محاسبه می‌شود. در یک دوره زمانی روزانه، این حاسبه برای هر روز انجام می‌گیرد و به همین شکل مقادیر محاسبه خواهد شد.

به نظر وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR، حول مرکز محاسبه محدوده‌های واقعی برای دوره زمانی خاص قرار می‌گیرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

با تکیه به سه متد زیر، آموزش کار با اندیکاتور ATR نسبتا ساده خواهد شد:

• تفاوت میان بالاترین قیمت جاری و قیمت بسته شدن
• تفاوت میان پایین‌ترین قیمت جاری و قیمت بسته شدن
• تفاوت میان بالاترین قیمت جای و پایین‌ترین قیمت جاری

محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، حاصل می‌شود. از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار بورس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید. به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری را صادر می کند. در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتر اما معتبر تری را می تواند صادر نماید.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

ATR+ DATR

اگر در بازار بورس فعالیت دارید قطعا میدانید که شناسایی روند کلی وضعیت بازار برای تحلیل گران تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران، در بازه‌های زمانی کوتاه‌ تر و بصورت نوسانگیری معاملات خود را انجام داده و به آنچه در تحلیل چندین دوره زمانی طولانی مدت انجام داده اند اهمیتی نمی دهند. در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور ATR، شاخص DATR را به عنوان یک اندیکاتور روزانه از میانگین محدوده واقعی یا ATR، به شما معرفی می‌کنیم. این شاخص، نوسانات یک سهم در بازه‌های زمانی روزانه را اندازه‌گیری می‌کند.

شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه DATR در نمودار بسمت پایین می رود، در حالی که ATR در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به صورت موجی حرکت می‌کند. با این حال، تمامی لبه‌های نوسان ATR در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، عمر بسیار کمی دارند. این شکل نشان می‌دهد که دانستن وضعیت کلی بازار در دوره های زمانی طولانی، برای شناسایی موقعیت های نوسانگیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر کاملا حیاتی است. توجه داشته باشید که یک DATR پایین معمولا به نوسان پایین‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر منجر شده و در این حالت، لبه‌های نوسان، چندان پایدار نیستند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید 

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور ATR به این موضوع می‌پردازیم که نحوه خواندن این شاخص چگونه است.

بعد از فعال سازی شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR این اسیلاتور به شکل یک خط تکی در پایین نمودار شما وجود داشته و این خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست. مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR، هیچ سیگنالی را در رابطه با روند قدرمتمند در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت در سهم چه اتفاقی رخ می دهد. اجازه دهید نگاهی به نمودار زیر داشته باشیم.

می‌توانید مشاهده کنید که در طول یک حرکت قوی‌تر قیمت به سمت بالا یا به سمت پایین نوسان، افزایش پیدا می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

چگونه از اندیکاتور ATR در معاملات استفاده کنید؟

شاخص میانگین محدوده واقعی (ای تی آر)، یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بازار بورس محسوب می‌شود، چرا که به شما نشان می‌دهد چه اتفاقی در زمان نوسان یک سهم نرخ داده است. با این حال، در زمان تعریف استراتژی برای میانگین محدوده واقعی (ای تی آر) بسیار محتاط باشید، چرا که از این اندیکاتور نمی‌توان به شکل یک ابزار مستقل و به تنهایی استفاده نمود.

شما می‌توانید ATR را با پرایس اکشن و دیگر شاخص های تحلیل قیمت ترکیب کنید تا بتوانید سیگنال هایی برای شناسایی روند قیمت پیدا کنید. همان‌طور که گفته شد، معامله‌گران در بازار بورس، از شاخص میانگین محدوده واقعی (ای تی آر) برای نوسان گیری و شناسایی زمان رشد سهم برای نوسانگیری استفاده می کنند. در بخش بعدی آموزش کار با اندیکاتور ATR به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

مقایسه قدرت روند و نوسان

در آموزش کار با اندیکاتور ATR بارها بر این موضوع تاکید شده است که این شاخص، نوسانات سهم را نشان می دهد. برخی تحلیلگران بازار بورس معمولا به اشتباه تصور می‌کنند که منظور از نوسان شناسایی روند است. در این مورد توجه داشته باشید که نوسان، ارتباطی با شناسایی روند ندارد. بلکه بیان می‌کند قیمت یک سهم، چه اندازه بالا و پایین رفته است. در واقع، اندیکاتور ATR تنها نشان می دهد که قیمت چه اندازه نوسان دارد نه این که یک سهم چه مقدار در جهت یک روند صعودی یا نزولی حرکت داشته است. در این رابطه، دانستن تفاوت میان نوسان و تکانه (قدرت روند) به درک موضوع کمک می‌کند.

نوسان، نشان می‌دهد که قیمت چه میزان در حول و حوش قیمت میانگین یک سهم بالا و پایین رفته است. در یک وضعیت نوسانی زیاد، کندلهای قیمت سهم معمولا دارای سایه های بلند هستند و شما می‌توانید ترکیبی از کندل های خرسی و گاوی را مشاهده کنید و بدنه کندل در مقایسه با سایه های آن نسبتا کوچک است.

روند یا تکانه، درست در نقطه مقابل قرار دارد و قدرت یک روند صعودی یا نزولی را توصیف می‌کند. در شرایطی که سهم دارای روند پرقدرتی باشد، معمولا تنها یک رنگ کندل با سایه های کوچک مشاهده می شود.

تصویر زیر، تفاوت میان روند (تکانه) و نوسان را نشان می‌دهد. اندیکاتور ATR نوسان را اندازه می‌گیرد در حالی که اندیکاتور RSI روند را نشان داده است.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

انواع الگوها

1- این سناریو نوسان بالا و روند متوسط را نشان می دهد. در این فاز تعداد زیادی کندل با سایه های مختلف قابل مشاهده هستند اما نمودار قیمت به آرامی به سمت پایین حرکت کرده است. در این سناریو ATR بالا و RSI در حال افت و در حد وسط در جریان است.

2- در این الگو بیشتر شمع های سفید رنگ را مشاهده می‌کنید و تقریبا هیچ سایه ای در کندل ها وجود ندارد. این الگو دارای نوسان پایین و روند متوسط است که ATR در آن پایین و RSI بالا می باشد.

3- در این الگو تقریبا تنها کندل های قرمز رنگ قابل مشاهده بوده و سایه های بسیار کمی وجود دارند. این الگو نشان دهنده نوسان پایین و روند با قدرت بالاست و ATR در آن پایین و RSI بسیار پایین است.

ترکیب ATR و RSI اطلاعات بسیار زیادی درباره بازار بورس و سهم مورد نظر در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. توجه داشته باشید بررسی تحلیل تکنیکال هر سهم کمک می‌کند تصمیمات بهتری در خرید و فروش در بازار بورس اتخاذ نمایید. در قسمت بعدی آموزش کار با اندیکاتور ATR، چگونگی استفاده از فاکتور نوسان در شناسایی روندهای جدید در بورس را خواهیم آموخت.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

نوسان در روندهای صعودی و روندهای نزولی

در آموزش کار با اندیکاتور ATR و در هنگام استفاده از آن، درک این که چگونه می توان در بازار نوسان گیری کرد، می‌تواند در تصمیم‌های صحیح خرید و فروش به سرمایه گذاران کمک کند. تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه نوسان در یک سهم به شکل چشم‌گیری در طول دوره های مختلف بازار تغییر می‌کند. همانطور که می بینید در طول روندهای صعودی، زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد نوسان (ATR) پایین و رو به افزایش است. در نتیجه هنگامی که قیمت‌ سهم سقوط کرده و پایین‌تر از میانگین متحرک قرار می‌گیرد، نوسان به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

این رفتار در بازار سهام نیز قابل مشاهده بوده و تصویر زیر نشان دهنده این موضوع می باشد. همانطور که در زیر نیز نشان داده شده است، زمانی که قیمت به یک روند صعودی وارد شده و پایین‌تر از میانگین متحرک قرار می‌گیرد، نوسان مجددا بشدت افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید در طول روندهای صعودی، نوسان به شکل چشم‌گیری کمتر است. بنابراین، تغییر در نوسان و تغییر جهت قیمت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک شاخص بسیرا خوبی است که می تواند نشان دهنده یک روند جدید در بازار بورس باشد. غالبا، یک تغییر در نوسان حتی می‌تواند تغییر روند را شناسایی کرده و سیگنال‌هایی را مبنی بر تغییر روند صادر نماید.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

هشدارهای شکست ATR

در دو بخش پایانی از آموزش کار با اندیکاتور ATR، با دو کاربرد بسیار مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) آشنا خواهید شد.

در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور ATR برای یافتن نقاط صعودی و نزولی نیز استفاده می‌شود. برای این منظور می‌بایست مقدار ATR را بررسی کرده و به دنبال یک مقدار پایین چند ساله باشید. زمانی که چنین نقطه‌ای را پیدا کردید، به دنبال قیمتی بگردید که سطح حمایت شکسته باشد. رسیدن قیمت به این سطح نشان دهنده این است که نوسان در سهم افزایش یافته و شکست روبه بالا و صعودی ممکن است در سهم رخ دهد.

افراد مختلف و فعالان بازار بورس می‌توانند پس از اتمام آموزش کار با اندیکاتور ATR،  از این شاخص برای شناسایی نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس استفاده کنند. این موضوع را فراموش نکنید که دوره های نوسان بالا و پایین سرانجام به پایان می‌رسند و شما می‌توانید از این دوره های زمانی برای کسب سود استفاده کنید. برای مثال، پس از یک دوره نوسان پایین، معامله‌گران انتظار دارند نوسان افزایش یابد، و این می‌تواند همان نقطه‌ای باشد که شما وارد سهم شده یا از سهم مورد نظر خارج شوید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید همچنین می توانید برای کار با اندیکاتور CCI مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI را مطالعه نمایید

توقف ضرر موخر

یکی از روش‌هایی که در آموزش کار با اندیکاتور ATR مورد توجه می باشد، شناسایی نقاط قدرتمند است و در این نقاط می‌توانید سفارشات حد ضرر یا حد سود را تنظیم کنید. با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ART، از احتمال این که در زمان‌های نوسان زیاد، سفارس حد ضرر را ایجاد کنید و یا در طول نوسان کم، یک سفارش حد سود را ایجاد نمایید، فرار خواهید کرد. به شکل نمودار زیر نگاه کنید تا ببینید چطور اندیکاتور ART می‌تواند در زمان ایجاد یک سفارش ایجاد حد ضرر، مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

فلش های سفید رنگ در تصویر بالا، دوره های زمانی افزایش نوسان (ATR) به همراه تحرکات قیمتی در طول نوسان با دایره‌های سفید رنگ را نشان می‌دهد. به واسطه اندیکاتور ATR در تصمیمات توقف سود خود برای فروش سهم جلوگیری خواهید کرد و از این موضوع اطمینان خواهید یافت که سود شما بصورت مطمئن کسب شده و شما یک توقف ضرر را، که در نهایت ممکن است به خروج زود هنگام شما از سهم منجر شود، انجام نخواهید داد.

در زمان کاهش نوسان و حرکت یک طرفه روند بازار، شما می‌توانید یک حد ضرر دقیق را شناسایی کنید. این حد ضرر اطمینان می‌دهد شما کسب سود لازم را داشته اید و باید از سهم خارج شوید. شما همچنین می‌توانید از مقدار اندیکاتور ATR به عنوان مبنایی برای تعیین حد سود خود استفاده کنید چون هر بار که نقاط مهم نوسانگر (ATR) تغییر می کند، حد ضرر شما نیز تغییر خواهد کرد.

زمانی که تغییرات روند قیمت در بازار بورس به نفع شما نیست، حد ضرر می‌تواند بر اساس فاصله زیادی که از مقادیر قبلی ATR ایجاد شده است فعال شود.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

نتیجه گیری

به غیر از کاربردهای رایج اندیکاتور ATR، معامله‌گران بازار بورس چندین و چند استراتژی میانگین محدوده واقعی (ATR) را برای تعیین و صحت سیگنال‌هایی که قدرتمند و سودآور هستند، ایجاد نموده اند. همراستا با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR، تحلیل گران تکنیکال از میانگین‌ متحرک برای شناسایی روند و از شاخص RSI برای اندازه‌گیری روند لحظه ای در بازار بورس استفاده می کنند..

یک استراتژی در اندیکاتور ATR برای جل.گیری از ضرر می‌تواند هنگامی تعیین شود که شما سفارش توقف ضرر خود را در بالا یا پایین سطوح حمایت و مقاومت قرار داده اید. فاصله توقف ضرر از مقدار ATR معمولا توسط معامله‌گران بورس، یک، دو یا سه برابر مقدار ATR در نظر گرفته می شود. البته به طور قطع این گفته به آن معنا نیست که این وضعیت باید به عنوان یک قانون در نظر گرفته شود، چرا که معامله‌گران در بازار بورس، بهتر است استراتژی‌های اندیکاتور میانگین محدود واقعی (ATR) و دیگر استراتژی موجود در بورس را بررسی ایجاد نمایند.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در خصوص اندیکاتور ATR در بخش نظرات وبسایت ثروت آفرین بنویسید.