آموزش کار با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های بالقوه شکست یا به عنوان مبنایی برای تعیین سفارشات انتهایی توقف ضرر در بازار بورس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور ATR اختصاص دارد و با مطالعه آن خواهید آموخت که چگونه از این فاکتور برای پیش‌بینی بازار بورس و موفقیت در آن بهره ببرید.

شایان ذکر است اندیکاتور ATR زیر شاخه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است. از مهمترین ویژگی های اندیکاتور ATR این است که نوسانات یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد. با این تعریف هنگامیکه که نوسان در بازار بورس زیاد شود شاهد افزایش مقدار در اندیکاتور ATR هستیم همچنین هنگامیکه نوسان در بازار بورس کم شود شاهد کاهش مقدار در اندیکاتور ATR خواهیم بود.

 

شاخص میانگین محدوده واقعی (اندیکاتور ATR) یا Average true range indicator چیست؟

در قسمت اول آموزش کار با اندیکاتور ATR، به این سوال می‌پردازیم که شاخص میانگین محدوده واقعی اساسا به چه معناست.

در کتاب جی ولز وایلدر، به نام “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” که در سال 1978 به چاپ رسید، اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی، به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال عرضه شده است. وایلدر در این کتاب، تا حدی به آموزش کار با اندیکاتور ATR پرداخته و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی را به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسان کالاها در نظر می‌گیرد، با این حال، این شاخص می‌تواند برای دیگر انواع دارایی‌ها نیز به کار برده شود.

به عنوان یک شاخص نوسانی در بازار بورس، ATR جهت قیمت را به حساب نمی‌آورد. به جای آن، این شاخص بررسی می‌کند که چه مقدار از قیمت یک دارایی، در طول یک بازه زمانی تغییر کرده و آیا این موضوع باعث ایجاد شکاف‌های قیمتی شده است یا خیر. برای یک دوره زمانی ساعتی، ارزش اندیکاتور ATR برای هر ساعت محاسبه می‌شود. در یک دوره زمانی روزانه، این حاسبه برای هر روز انجام می‌گیرد و به همین شکل.

به نظر وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده‌های واقعی برای پریود خاص قرار می‌گیرد.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

 

با تکیه به سه متد زیر، آموزش کار با اندیکاتور ATR نسبتا ساده خواهد شد:

• تفاوت میان بالاترین قیمت جاری و قیمت بسته شدن
• تفاوت میان پایین‌ترین قیمت جاری و قیمت بسته شدن
• تفاوت میان بالاترین قیمت جای و پایین‌ترین قیمت جاری

 

محدوده واقعی برای یک پریود زمانی انتخابی، از بالاترین مقدار به دست آمده از سه متد گفته شده، حاصل می‌شود. از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر پریود استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 پریود هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را ملایم و هموار می‌کند:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای پریودهایی به غیر از پریودهای پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی تجارت شما در بورس، می‌توانید تعداد پریودهای شامل شده در محاسبه ATR را تغییر دهید. به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به معنای فراهم شدن سیگنال‌های بیشتر است، در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر، هشدارهای معاملاتی کمتری را در اختیار افراد قرار خواهد داد.

 

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

 

ATR+ DATR

اگر مدتی در بازار بورس فعالیت کرده باشید، برای شما بدیهی خواهد بود که چرا دانستن جهت کلی بازار و وضعیت بازه‌های زمانی طولانی‌تر در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردارند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران، در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تجارت کرده و آنچه که در تحلیل چند بازه‌ای انجام داده و در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مشاهده کرده‌اند را به دست فراموشی می‌سپارند. در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور ATR، شاخص DATR را به عنوان یک اندیکاتور روزانه از میانگین محدوده واقعی، به شما معرفی می‌کنیم. این شاخص، نوسان را در بازه‌های زمانی روزانه اندازه‌گیری می‌کند.

شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه DATR در تمام مسیر به سمت پایین می‌رود، در حالی که ATR در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به صورت موجی حرکت می‌کند. با این حال، تمامی لبه‌های نوسان ATR در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، عمر بسیار کمی دارند. این شکل نشان می‌دهد که دانستن موقعیت کلی بازه زمانی بلندتر، برای درک آنچه که باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انتظار داشته باشیم، کاملا حیاتی است. توجه داشته باشید که یک DATR پایین معمولا به نوسان پایین‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر منجر شده و در این حالت، لبه‌های نوسان، چندان پایدار نیستند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید 

 

اندیکاتور ATR را چطور بخوانیم؟

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور ATR به این موضوع می‌پردازیم که نحوه خواندن این شاخص چگونه است.

شاخص میانگین محدوده واقعی به شکل یک خط تکی در قسمتی زیر چارت شما وجود داشته و این خط می‌تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. در تحلیل تکنیکال، خواندن اندیکاتور ATR اصلا پیچیده نیست: مقدار ATR بالاتر به معنی افزایش نوسان است، در حالی که سیگنال‌های ATR پایین‌تر، نوسان پایین‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، در تمام طول آموزش کار با اندیکاتور ATR این موضوع را به خاطر داشته باشید که ATR هیچ سیگنالی را در رابطه با جهت تمایلات بالقوه در اختیار شما قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت چه اتفاقی می‌افتد. اجازه دهید نگاهی به نمودار زیر داشته باشیم.

می‌توانید مشاهده کنید که در طول یک حرکت قوی‌تر قیمت به سمت بالا یا به سمت پایین، نوسان افزایش می‌یابد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

 

چگونه از اندیکاتور ATR در معاملات استفاده کنید؟

شاخص میانگین محدوده واقعی، یک اندیکاتور بسیار کاربردی در بازار بورس محسوب می‌شود، چرا که به شما نشان می‌دهد که در رابطه با نوسان قیمت یک دارایی چه اتفاقاتی افتاده است. با این حال، در زمان تعریف استراتژی تجارت میانگین محدوده واقعی بسیار محتاط باشید، چرا که از این اندیکاتور نمی‌توان به شکل یک ابزار مستقل و به تنهایی استفاده کرد.

شما می‌توانید ATR را با تحلیل عملکرد قیمت و دیگر شاخص‌هایی ترکیب کنید که هشدارهایی را درباره جهت‌گیری قیمت یا تکانه آن، فراهم می‌کنند. در بخش بعدی آموزش کار با اندیکاتور ATR به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

همان‌طور که گفته شد، معامله‌گران در بازار بورس، به طور گسترده از شاخص میانگین محدوده واقعی برای یافتن شکست‌های بالقوه و مشخص کردن سفارشات توقف ضرر، استفاده می‌کنند. این اشخاص می‌توانند با به‌کارگیری این شاخص، از خاتمه زود هنگام موقعیت خود، جلوگیری به عمل آورند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

 

مقایسه تکانه و نوسان

در آموزش کار با اندیکاتور ATR بارها بر این موضوع تاکید می‌شود که این شاخص، نوسان را اندازه می‌گیرد. تحلیلگران بازار بورس معمولا به اشتباه تصور می‌کنند که نوسان با سرسختی یا تحمل یکسان است. در این مورد توجه داشته باشید که نوسان، هیچ اطلاعاتی را درباره قدرت گرایش یا جهت‌گیری گرایش به ما نمی‌دهد، بلکه بیان می‌کند که قیمت، چه اندازه بالا و پایین رفته است. در واقع، اندیکاتور ATR تنها به این موضوع نگاه می‌کند که قیمت چه اندازه نوسان دارد و نه این که قیمت واقعا چقدر در یک جهت حرکت داشته است. در این رابطه، دانستن تفاوت میان نوسان و تکانه به درک موضوع کمک می‌کند.

نوسان، نشان می‌دهد که قیمت چقدر در اطراف قیمت میانگین بالا و پایین رفته است. در یک محیط با نوسان بالا، شمع‌های قیمت معمولا دارای شعله‌های بلند هستند و شما می‌توانید ترکیبی از شمع‌های خرسی و گاوی را مشاهده کنید و بدنه کندل در مقایسه با شعله‌های آن نسبتا کوچک است.

تکانه، درست در نقطه مقابل قرار دارد و قدرت تمایل به سمت یک جهت را توصیف می‌کند. در یک محیط با تکانه بالا، شما معمولا تنها یک رنگ کندل (شمع‌های بسیار کمی در مقابل ترند حرکت می‌کنند) و شعله‌های کوچک آن را مشاهده می‌کنید.

تصویر زیر، تفاوت میان تکانه و نوسان را نشان می‌دهد. اندیکاتور ATR نوسان را اندازه می‌گیرد در حالی که اندیکاتور RSI تکانه را مدنظر قرار داده است:

 

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد روانشناسی بازار بورس و نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

 

سناریوی شماره یک:

یک فاز نوسان بالا و تکانه متوسط را نشان داده است، در این فاز تعداد زیادی شعله شمع و جلو و عقب‌های زیادی را مشاهده می‌کنید، اما قیمت به آهستگی به سمت پایین رفته است: ATR بالا و RSI پایین/ متوسط خواهد بود.

در نقطه دو، شما بیشتر شمع‌های سفید رنگ را مشاهده می‌کنید و تقریبا هیچ شعله شمعی وجود ندارد: این یک فاز با نوسان پایین و تکانه متوسط است که ATR در آن پایین و RSI بالاست.

در نقطه سه، شما تقریبا تنها می‌توانید شمع‌های قرمز رنگ را ببینید و شعله‌های شمع بسیار کمی وجود دارند: این نشان دهنده فاز نوسان پایین و تکانه بالاست و ATR در آن پایین و RSI بسیار پایین است.

ترکیب ATR و RSI اطلاعات بسیار زیادی را درباره بازاری که در آن هستید، می‌دهد. به همین ترتیب، توانایی درک نوع بازارای که در حال کسب اطلاعات از آن هستید در تحلیل تکنیکال، به شما کمک می‌کند که تصمیمات تجاری بسیار بهتری را اتخاذ کنید. در قسمت بعدی آموزش کار با اندیکاتور ATR، چگونگی استافده از فاکتور نوسان در تعیین ترندهای جدید را به شما خواهیم آموخت.

 

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

 

نوسان در روندهای صعودی و روندهای نزولی

در آموزش کار با اندیکاتور ATR و در هنگام استفاده از آن، درک این که چگونه می توان در بازار نوسان گیری کرد، می‌تواند به شما در گرفتن تصمیم‌های خرید و فروش کمک کند. تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه نوسان به شکل چشم‌گیری در طول دوره های مختلف بازار تغییر می‌کند. در حالی که در طول روندهای صعودی، نوسان پایین و رو به افزایش است (زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد)، هنگامی که قیمت‌ها سقوط کرده و پایین‌تر از میانگین متحرک قرار می‌گیرند، نوسان به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

 

این رفتار در بازار سهام نیز قابل مشاهده بوده و تصویر زیر DAX را نشان می‌دهد. مجددا، زمانی که قیمت به یک روند صعودی وارد شده و پایین‌تر از میانگین متحرک قرار می‌گیرد، به شدت بالا می‌رود. در طول روندهای صعودی، نوسان به شکل چشم‌گیری کمتر است. بنابراین، تغییر در نوسان و یک شکست قیمت به سمت بالا/ پایین میانگین متحرک، می‌توانند شاخص‌های بسیار خوبی از یک روند جدید باشند. غالبا، یک تغییر در نوسان حتی می‌تواند تغییر ترند را پیش‌گویی کرده و سیگنال‌هایی را مبنی بر ایجاد ترندهای جدید بدهد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

 

هشدارهای شکست ATR

در دو بخش پایانی از آموزش کار با اندیکاتور ATR، با دو کاربرد بسیار مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی آشنا خواهید شد.

در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور ATR برای یافتن شکست‌های بالقوه نیز استفاده می‌شود. در این مورد، می‌بایست تلاش کنید که مقدار ATR را مانیتور کرده و به دنبال یک مقدار پایین چند ساله باشید. زمانی که چنین نقطه‌ای را پیدا کردید، به دنبال قیمتی بگردید که سطح پشتیبان را بشکند، که علامت آن است که نوسان افزایش یافته و شکستی ممکن است پدیدار شود.

افراد مختلف و فعالان بازار بورس می‌توانند پس از اتمام آموزش کار با اندیکاتور ATR،  از این شاخص برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج برای موقعیت‌های تجاری خود استفاده کنند. این موضوع را فراموش نکنید که پریودهای نوسان بالا و پایین سرانجام به پایان می‌رسند و شما می‌توانید از این موضوع به نفع خود استفاده کنید. برای مثال، پس از یک دوره نوسان پایین، معامله‌گران انتظار دارند که نوسان افزایش یابد، و این می‌تواند همان نقطه‌ای باشد که شما به موقعیت خود ورود کرده یا از آن خارج می‌شوید.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید همچنین می توانید برای کار با اندیکاتور CCI مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI را مطالعه نمایید

 

توقف ضرر موخر

یکی از روش‌هایی که در آموزش کار با اندیکاتور ATR به آن اشاره می‌شود، شناسایی نقاط بالقوه است که در آنها می‌توانید سفارشات توقف ضرر یا سفارشات توقف ضرر موخر را تنظیم کنید. با استفاده از اندیکاتور ART در تحلیل تکنیکال، شما از احتمال این که در زمان‌های نوسان زیاد، ضرر توقف محدود را ایجاد کنید و یا در طول نوسان کم، یک سفارش توقف ضرر گسترده را ایجاد نمایید، فرار خواهید کرد. به شکل نمودار زیر نگاه کنید تا ببینید که چطور اندیکاتور ART می‌تواند در زمان ایجاد یک سفارش توقف ضرر، به‌کارگرفته شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

 

پیکان‌های سفید رنگ، پریودهای نوسان افزایشی را با تحرکات قیمتی در طول نوسان بالاتر متناظر آنها (دایره‌های سفید رنگ) نمایش می‌دهد. به واسطه گنجاندن اندیکاتور ATR در تصمیمات توقف ضرر موخر خود، از این موضوع اطمینان خواهید یافت که سود شما قفل شده و شما یک توقف ضرر شدید را، که در نهایت به خروج زود هنگام شما می‌انجامد، تعیین نخواهید کرد.

در زمان کاهش نوسان (حرکت یک طرفه بازار)، شما می‌توانید یک توقف ضرر دقیق را ایجاد کنید، که آنقدر محدود هست که اطمینان می‌دهد که شما سطح معینی از سود را جمع‌آوری نموده‌اید. شما همچنین می‌توانید از مقدار اندیکاتور ATR به عنوان مبنایی برای تعیین توقف موخر خود استفاده کنید که یک موضوع سودبخش است چرا که هر بار که نوسان حرکت می‌کند، توقف ضرر شما نیز جابجا خواهد شد.

زمانی که تغییرات عملکرد قیمت در بازار بورس به نفع شما نیست، توقف ضرر می‌تواند بر اساس فاصله ایجاد شده از مقدار ATR فعال شود.

 

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

 

نتیجه گیری

به غیر از این کاربردهای رایج اندیکاتور ATR، معامله‌گران بازار بورس چندین و چند استراتژی میانگین محدوده واقعی را برای تعیین و تصدیق سیگنال‌هایی که به صورت بالقوه سودآور هستند، توسعه داده‌اند. همراستا با میانگین محدوده واقعی، آنها شاخص میانگین‌های در حال حرکت را نیز برای تعیین جهت‌گیری تمایلات یا شاخص RSI را برای اندازه‌گیری تکانه آنی، در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

یک استراتژی معامله اندیکاتور ATR برای توقف ضرر می‌تواند هنگامی تعیین شود که شما سفارش توقف ضرر خود را در بالا یا پایین سطوح پشتیبان و مقاومت تنظیم کرده‌اید. فاصله توقف ضرر از مقدار ATR معمولا توسط معامله‌گران بورس و یک، دو یا سه برابر مقدار ATR ایجاد می‌شود. به طور قطع این گفته به آن معنا نیست که این وضعیت باید به عنوان یک قانون در نظر گرفته شود، چرا که معامله‌گران بورس، خودشان استراتژی‌های تجاری میانگین محدود واقعی و همچنین استراتژی تجاری عمومی خود را ایجاد می‌کنند.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در خصوص اندیکاتور ATR در بخش نظرات وبسایت ثروت آفرین بنویسید.