اندیکاتور CCI چیست؟ (کاربرد CCI)

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور شاخص کانال کالا (community channel index) به اختصار CCI یک اسیلاتور یا نوسانگر مبتنی بر حرکت است که توسط دونالد لمبر ساخته شده ‌است. این شاخص، برای تعیین زمان رسیدن یک سهام سرمایه گذاری شده، به حالت خرید و فروش بیش از حد (اشباع خرید و فروش) به کار می‌رود. همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند  در بورس نیز کاربرد دارد. در واقع یک شاخص همه کاره است که می‌تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار نسبت به شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات به دست آمده از این تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند وارد یک معامله شده یا از آن خارج گردند، از انجام معامله خودداری کنند یا بیشتر در  موقعیت موجود سرمایه گذاری کنند. هنگامی که اندیکاتور CCI  به شکل خاصی عمل می‌کند، در واقع در حال نشان دادن انواعی از سیگنال‌های تجاری مربوط به بازار بورس است. در این متن با ما همراه باشید تا بدانید اندیکاتور CCI چیست و با استفاده آن در تحلیل تکنیکال خود، بیشترین سود را از بازار بورس به دست آورید.

اندیکاتور CCI چیست-8

 

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

 

فرمول اندیکاتور CCI چیست؟

راهنمای فرمول اندیکاتور CCI :

Typical price=قیمت معمول

MA=Moving average= میانگین متحرک

Mean diviation=میانگین انحراف

High, low, close= مقادیر کم، زیاد و نزدیک

P=تعداد دوره‌ها یا پریود‌ها

فرمول اندیکاتور CCI

 

برای اطمینان از اینکه تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر در اندیکاتور CCI بین 100- تا 100+ باقی می‌مانند، مقدار ثابت 0.15 در نظر گرفته شده‌است. این درصد، به طول دوره نیز بستگی دارد. اندیکاتور با دوره  کوتاه‌تر(10 دوره) درصد کمتری از مقادیر بین 100+ و 100- را خواهد داشت. برعکس، اندیکاتور با دوره طولانی‌تر (40 دوره) دارای مقادیر بیشتری بین 100+ تا 100- خواهد بود.

اندیکاتور CCI چیست-3

 

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

 

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI 

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال، باید نحوه استفاده از آن را به شرح زیر بیاموزید:

  • تعیین کنید که CCI شما، چند دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. در بورس، معمولا 20 پریود استفاده می‌شود. تعیین دوره‌های کمتر، شاخص را بی ثبات می‌کند. در حالی که پریود‌های بیشتر، اندیکاتور را صاف‌تر می‌سازد. در اینجا ما 20 دوره را در نظر می‌گیریم. اگر از تعداد‌ دوره دیگری استفاده می‌کنید، محاسبه را تنطیم کرده و با شرایط جدید تطبیق دهید.
  • در یک صفحه گسترده، مقادیر کم، زیاد و نزدیک را به برای مدت 20 دوره ردیابی کرده و قیمت معمولی را محاسبه کنید.
  • پس از 20 دوره، میانگین متحرک قیمت معمول را با جمع کردن 20 قیمت معمول آخر و تقسیم کردن آن بر 20 به دست آورید.
  • میانگین انحراف را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت معمول در 20 دوره گذشته محاسبه کنید. مقادیر مطلق را جمع کنید(علامت‌های منفی را در نظر نگیرید) و سپس عدد به دست  آمده را بر 20 تقسیم کنید.
  • قیمت معمول فعلی، میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول بالا قرار دهید تا مقدار فعلی CCI محاسبه شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

 

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

 

نکات کلیدی در تفسیر اندیکاتور CCI

  • اندیکاتور CCI تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمت تاریخی را محاسبه می‌کند.
  • وقتی مقدار CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت فعلی بالاتر از میانگین تاریخی است. اما وقتی  زیر صفر باشد، قیمت فعلی پایین‌تر از میانگین تاریخی  است.
  • در مثالی از نحوه عملکرد اندیکاتور، مقادیر 100 یا بالاتر از آن، نشان می‌دهد که قیمت فعلی بسیار بیشتر از میانگین تاریخی بوده و روند صعودی قوی است.
  • در مثالی دیگر از نحوه عملکرد اندیکاتور، مقادیر پایین‌تر از 100-، نشان می‌دهد که قیمت بسیار کمتر از میانگین تاریخی بوده و روند به شدت نزولی است.
  • حرکت از مقادیر منفی یا نزدیک به صفر به +100 می تواند نشان دهنده سیگنالی برای روند صعودی در حال ظهور باشد.
  • حرکت از مقادیر مثبت یا نزدیک به صفر به سمت 100-، ممکن است نشان دهنده روند نزولی در حال ظهور در بورس باشد.
  • CCI  یک اندیکاتور نامحدود است، به این معنی که می‌تواند به مقدار بی نهایت به بالا یا پایین حرکت کند. در نتیجه، با توجه به زمان‌های تاریخی بیش از حد CCI ، که قیمت برعکس شده‌است، سطح خرید و فروش بیش از حد معمول برای هر سهام بورس مشخص می‌شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

 

کاربرد‌های اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI برای ردیابی روندهای جدید، مشاهده سطوح خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس و تشخیص ضعف در روندها(هنگامی که شاخص نسبت به قیمت واگرایی پیدا می‌کند) استفاده می‌شود.

 

ظهور روند جدید

همان طور که قبلا گفتیم، بیشترین حرکت CCI در محدوده 100- و 100+ اتفاق می‌افتد. حرکتی که خارج از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می‌دهد که می تواند حرکت با نوسان گسترده در بازار بورس را پیش بینی کند. از نظر تحلیل تکنیکال، وقتی CCI  مثبت است، به نفع خریداران گاوی عمل می‌کند و وقتی منفی است، به نفع خریداران خرسی عمل می‌کند. استفاده از تقاطع‌های ساده با خط صفر، می‌تواند اره‌های زیادی را در نمودار ایجاد کند. نیاز به یک حرکت بالاتر از 100+ برای یک سیگنال صعودی و حرکت به زیر 100- برای یک سیگنال نزولی، حالت اره را کاهش می‌دهد.

نمودار زیر   (CAT) با CCI روزه را نشان می‌دهد. طی یک دوره هفت ماهه، چهار سیگنال روند دیده‌شد. سهام در 11 ژانویه به اوج خود رسید و روند نزولی داشت. CCI در 22 ژانویه (8 روز بعد) به زیر 100- رسید که نشانه شروع یک حرکت طولانی بود. به همین ترتیب ، سهام در 8 فوریه پایین آمد و CCI  در 17 فوریه (6 روز بعد) به بالاتر از 100+ حرکت کرد که نشان دهنده افزایش پیش بینی شده بود. اندیکاتورCCI می‌تواند به فیلتر کردن حرکات ناچیز و تمرکز بر روند بزرگتر کمک کند.

اندیکاتور CCI چیست-7

هنگامی که CAT  در ژوئن به بیش از 60 افزایش یافت، CCI سیگنال صعودی را ایجاد کرد‌. سهام بوری حدود 62٪ از پیش فروش قبلی را پس گرفت و تا پایان ژوئن روند نزولی را در پیش گرفت.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

 

روند صعودی و نزولی

وقتی مقدار اندیکاتور از قسمت منفی یا نزدیک به صفر به بالای 100 حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال آغاز کردن روند صعودی جدیدی در بورس است. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند منتظر کاهش قیمت و به دنبال آن افزایش قیمت باشند. CCI  در این هنگام، سیگنال فرصت خرید را نمایش می‌دهد. همین مفهوم از تحلیل تکنیکال، در مورد روند نزولی در حال ظهور دیده می‌شود. وقتی شاخص از مقادیر مثبت یا نزدیک به صفر به زیر 100- رسید، ممکن است روند نزولی در بازار بورس شروع شود. این سیگنالی برای خارج شدن از موقعیت‌های طولانی یا گشتن به دنبال موقعیت‌های کوتاه مدت است.

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور cci

 

نمودار فوق سرویس بسته های متحد (UPS)را در یک CCI  40 روزه نمایش می‌دهد. به منظور کاهش نوسانات نمودار از  بازه زمانی طولانی‌ 40 روزه استفاده شد. در طی هفت ماه، سه واگرایی قابل توجه رخ داد که تعداد بسیار زیادی محسوب می‌شود. در ابتدا، UPS   در اوایل ماه مه به ماکسیمم خود رسید، اما CCI نتوانست از بالاترین حد خود در ماه مارس گذر کند و یک واگرایی نزولی به وجود آمد. یک شکاف حمایت کننده در نمودار قیمت و انتقال  CCI  به محدوده منفی، این واگرایی را چند روز بعد تأیید می‌کند.

دوم ، واگرایی صعودی در اوایل ژانویه تشکیل شد که سهام بورس  به پایین ترین مرتبه منتقل شد، اما اندیکاتور سطح کاهشی بالاتری را نشان داد. این واگرایی با ورود CCI  به محدوده مثبت تأیید شد. سومین واگرایی، یک واگرایی نزولی در اوایل سپتامبر بود و هنگامی که اندیکاتور  به منطقه منفی حرکت کرد، تأیید شد. اما برخلاف تأیید، واگرایی منجر به تغییر روند نشد. متاسفانه همه واگرایی‌های تحلیل تکنیکال، سیگنا‌‌ل‌های درستی تولید نمی‌کنند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید 

 

نحوه نمایش سطح خرید و فروش بیش از حد در اندیکاتور CCI

تشخیص بازار خرید و فروش بیش از حد با CCI  آسان نیست‌. به دو دلیل: سطح خرید و فروش بیش از حد ثابت نمی‌ماند زیرا اندیکاتور CCI محدود نیست. به علاوه، پس از خرید بیش از حد شاخص، اوراق بهادار می توانند به سمت بالاتر حرکت کنند.همچنین، پس از فروش بیش از حد شاخص، اوراق بهادار می‌توانند به سمت پایین حرکت کنند. بنابراین، معامله گران به خوانش‌های گذشته در اندیکاتور نگاه می‌کنند تا بدانند در کدام قسمت  قیمت معکوس شده‌است. برای یک سهام در بورس، ممکن است به اندازه  200+ و 150- معکوس شود. ممکن است کالای دیگری نزدیک به 325+ و 350- معکوس گردد. بر روی نمودار تمرکز  کنید تا نقاط معکوس شدن قیمت و خوانش اندیکاتور را در آن زمان‌ها مشاهده کنید.

تعریف خرید و قروش بیش از حد می‌تواند برای CCI   متفاوت باشد. افزایش یا کاهش به مقدار 100، ممکن است در یک محدوده تجاری به عنوان خرید و فروش بیش از حد به حساب بیاید، اما برای مواقع دیگر به تغییرات شدیدتری نیاز است. انتخاب سطح خرید و فروش بیش از حد، به نوسانات امنیت اساسی نیز بستگی دارد.

نحوه نمایش سطح خرید و فروش بیش از حد در اندیکاتور CCI

 

نمودار بالا سهام بورس Google (GOOG)  را با استفاده از اندیکاتور CCI نشان می‌دهد. خطوط افقی در محدوده 200+ و -200 با استفاده از گزینه‌های شاخص‌های پیشرفته افزوده شده‌اند. از اوایل فوریه تا اوایل اکتبر (2010) ، Google حداقل پنج بار از محدوده ذکر شده خارج شد. خطوط قرمز نقطه دار، زمان‌هایی  را نشان می‌دهد که مقدار CCI  به زیر 200+ برگردد و خطوط نقطه چین سبز، زمان بازگشت مقادیر CCI  به بالای 200-است. در صورت ادامه روند در بازار بورس، صبر کنید تا این تلاقی‌ها کاهش یابد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

 

واگرایی در اندیکاتور CCI

در بورس و در اندیکاتور CCI واگرایی نیز دیده می‌شود. سیگنال واگرایی، نشان دهنده نقطه بازگشت احتمالی است زیرا حرکت جهت دار، قیمت را تأیید نمی کند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما شاخص، در جهت دیگری در حال حرکت است. اگر قیمت در حال افزایش و مقدار CCI در حال کاهش است، این می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشد.

وقتی یک واگرایی مدت زیادی باقی بماند واگرایی ضعیفی اتفاق افتاده است پس واگرایی ها همیشه منجر به معکوس شدن قیمت نمی‌شوند‌. اما می‌تواند به معامله‌گر هشدار دهد که امکان معکوس شدن قیمت وجود دارد. با استفاده از این تحلیل تکنیکال، معامله‌گران بورس می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند یا معاملات جدید را در جهت روند قیمت متوقف سازند.

واگرایی در اندیکاتور CCI

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

 

تفاوت نوسانگر تصادفی و اندیکاتور CC چیست؟

هر دو این شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، به عنوان نوسانگر در بورس به کار می‌روند. اما کاملاً متفاوت از هم محاسبه می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها، این است که اسیلاتور تصادفی بین صفر تا 100 حرکت می‌کند، در حالی که  مقادیر اندیکاتور CCI محدودیتی ندارد. با توجه به اختلافات، آن‌ها سیگنال‌های مختلفی را در زمان‌های متفاوتی نمایش می‌دهند. مانند نشان دادن سیگنال خرید و فروش بیش از حد در بازار بروس که به شکل متفاوتی در هر دو شاخص ارائه می‌شود.

 

محدودیت‌های اندیکاتور CCI

مانند سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال در بازار بورس، اندیکاتور CCI نیز محدودیت‌هایی دارد. این شاخص، با اینکه برای تشخیص موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود، اما عملکرد آن تا حد زیادی به شکل ذهنی است. این شاخص محدودیت ندارد و بنابراین ممکن است میزان خرید و فروش بیش از حد در آینده، تأثیر چندانی روی آن نداشته‌باشد.

همچنین، اندیکاتور کند عمل می‌کند. به این معنی که در بعضی مواقع سیگنال‌های ضعیفی را ارائه می‌دهد. رسیدن به 100 یا 100- برای نشان دادن روند جدید ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد. زیرا قیمت روند خود را ادامه داده و در حال اصلاح است. چنین اتفاقاتی را شلاق(Wiplash) می‌نامند. به این صورت که یک سیگنال توسط اندیکاتور ارائه می‌شود اما قیمت پس از آن سیگنال و از دست رفتن پول در معاملات، دنبال نمی‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال خود به اندازه کافی دقت نکنید،شلاق می‌تواند به طور مکرر رخ دهد. به همین دلیل، بهتر است اندیکاتور CCI همراه با تجزیه و تحلیل قیمت، سایر اشکال   تحلیل تکنیکال و سایر اندیکاتور‌ها به کار رود تا سیگنال‌های CCI  را تایید کنند و معامله‌گر بازار بورس متحمل ضرر نشود.

 

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

 

سخن آخر

به طور خلاصه، اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط ​​قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه گیری می‌کند. مقدار CCI وقتی قیمت‌ها خیلی بالاتر از حد متوسط ​​باشتد، نسبتاً بالاست اما وقتی قیمت‌ها خیلی کمتر از حد متوسط ​​باشند، نسبتاً پایین است. به این ترتیب، می‌توان از این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس استفاده کرد.

با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهید و موقعیت‌های بهتری در بورس را از آن خود سازید. مقاله دیگری از سری مباحث تحلیل تکنیکال در بازار بورس با عنوان اندیکاتور CCI چیست به پایان رسید. امیدوارم از این مقاله کاربردی استفاده کرده باشید.

 

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها