اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید با آن کار کرد سوال بسیاری از کاربران بازار بورس می باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری کاربردی است که برای مشخص کردن سریع روند‌های کلی طولانی مدت قابل استفاده قرار ‌می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال است. برای اینکه بدانید اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید گفت این اندیکاتور تاثیر تغییر قیمت در کوتاه مدت را حذف ‌می‌کند، تاریخچه‌ی قیمت را نسبت به آن ساده ‌می‌کند و‌ یک دید کلی نسبت به قیمت میانگین در‌ یک دوره‌ی خاص به فرم‌ یک خط به دست ‌می‌دهد.

‌می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی و مشخص کردن مسیر روند‌ها ‌یا دوره‌های ثبات در بازار بورس (زمانی که تغییر قیمت زیادی رخ نمی‌دهد) استفاده کنید به علاوه، با این اندیکاتور ‌می‌توانید سطح حمایت ‌یا مقاومت و استراتژی ورود ‌یا خروج خود را در کنار دیگر اندیکاتور‌ها مشخص کنید. با این که انواع مختلفی از اندیکاتور‌های میانگین متحرک وجود دارند، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال از بقیه پرکاربردتر هستند.

از نقطه نظری تکنیکی، مشخص کردن میانگین متحرک کار ساده ایست، چون تنها کاری که باید بکنید انتخاب نوع میانگین متحرک دلخواه و تعریف بازه‌ی زمانی است. اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس تعداد روز‌هایی که نشان ‌می‌دهد ‌می‌تواند برای سیگنال‌های معامله‌ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بورس استفاده شود. در ادامه در خصوص اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست صحبت خواهیم کرد.

 

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

 

انواع اندیکاتور‌های میانگین متحرک

میانگین متحرک ‌می‌تواند به روش‌های مختلفی محاسبه شود.‌ یک میانگین متحرک ساده‌ی 5 روزه آخرین قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را با هم جمع ‌می‌زند و آن را تقسیم بر 5 ‌می‌کند تا برای هر روز ‌یک میانگین جدید به دست بیاورد. هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و باعث ‌می‌شود‌ یک نمودار در بازار بورس ساخته شود.

یک نوع محبوب دیگر از میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال است. محاسبه این نوع پیچیده تر است چون وزن آخرین قیمت‌ها را نیز لحاظ ‌می‌کند. اگر ‌یک نمودار 50 روزه‌ی میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار هم رسم کنید، متوجه ‌می‌شوید که نمودار نمایی یا اکسپوننشیال به دلیل لحاظ شدن وزن، واکنش سریع تری به تغییرات قیمت در بازار بورس نشان ‌می‌دهد.

 

انتخاب بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید بازه زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه ذکر شده است که چگونه معامله‌گر‌ها در بورس معمولا از این بازه‌های زمانی استفاده ‌می‌کنند:

• 5 روز، 10 روز و 20 روز برای مشخص کردن روند‌های کوتاه مدت
• 30 روز، 50 روز تا 100 روز برای مسیر‌های میان مدت
• 200 روز، 250 روز و به طور کلی بازه‌ی بیش از 100 روز برای دیدن مسیر روند‌های طولانی مدت. زمان‌های 200 و 350 روزه معمولا خط گاو-خرس نامیده ‌می‌شوند و معامله گر‌ها از آن‌ها برای مشخص کردن روند‌های خرسی ‌یا گاوی استفاده ‌می‌کنند.

همانطور که ‌می‌بینید، اندیکاتور میانگین متحرک قابل تغییر است و ‌می‌توانید بسته به استراتژی و نیاز‌های خود بازه‌ی زمانی آن را تغییر دهید.

 

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

 

چرا باید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی است چون هم ‌می‌توانید از آن به تنهایی و هم به همراه اندیکاتور‌های دیگر استفاده کنید. همینطور ‌می‌توانید چندین میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف را با هم رسم کنید تا مسیر حرکت روند در بازار بورس را مشخص و آن را تایید کنید. بعضی معامله‌گرها برای تحلیل روند از سه اندیکاتور میانگین متحرک با بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده ‌می‌کنند. علاوه بر بازه‌ی زمانی روزانه، ‌می‌توان از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی ساعتی نیز استفاده کرد.

بازه‌ی زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به اولویت‌ها و استراتژی معامله‌ی شما در تحلیل تکنیکال بورس بستگی دارد. با این که بعضی از بازه‌های زمانی مقبولیت بیشتری دارند، هیچ بازه‌ی زمانی “درستی” در این اندیکاتور وجود ندارد. معامله‌گر‌ها گاهی در هنگام تعریف پارامتر‌های میانگین متحرک از دنباله‌ی اعداد فیبوناچی برای بازه‌ی زمانی استفاده ‌می‌کنند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

 

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد باید گفت اندیکاتور میانگین متحرک ‌می‌توانند برای پیدا کردن انواع مختلفی از سیگنال‌ها در بازار بورس به شما کمک کنند که در ادامه توضیح داده شده است.

روند

برای اینکه بدانید سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست جالب است بدانید متداول ترین سیگنال، سیگنال روند است. ‌یک میانگین متحرک رو به افزایش نشان دهنده‌ی افزایش قیمت و‌ یک میانگین متحرک رو به کاهش نشان دهنده‌ی کاهش قیمت کل است. زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک روند طولانی مدت را پیدا کنید، از بازه‌ی زمانی طولانی مانند 200 روز استفاده کنید. اگر افزایش در میانگین متحرک مشخص است، توانسته اید با موفقیت‌ یک روند رو به افزایش در بازار بورس را پیدا کنید.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

 

برخورد

شناسایی اینکه سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست کار ساده ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس می باشد. برای این منظور ‌می‌توانید از دو اندیکاتور میانگین متحرک برای پیدا کردن برخورد‌ها در فرصت‌های معامله استفاده کنید. معامله‌گر‌ها با ترکیب ‌یک میانگین متحرک کوتاه مدت و میان مدت ‌یا بلند مدت این کار را انجام ‌می‌دهند. استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای پیدا کردن نقطه‌ی برخورد “برخورد قیمت” نام دارد. قانون کلی سیگنال‌های برخورد این است:

• زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت برخورد ‌می‌کند سیگنال گاوی است که به آن برخورد طلایی هم گفته ‌می‌شود.
• اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند سیگنال خرسی است که به آن برخورد مرگ هم گفته میشود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. در این نمودار میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 50 روزه رسم شده اند.

در بالا سمت چپ نمودار، خط میانگین متحرک 20 روزه در مسیری رو به پایین به زیر خط میانگین متحرک 50 روزه برخورد ‌می‌کند. این نقطه نشان دهنده‌ی حرکت خرسی (کاهشی) در تحلیل تکنیکال بورس است. در حالی که‌ یک برخورد طلایی در پایین سمت راست نمودار اتفاق افتاده است و نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده است. این برخورد نشان دهنده‌ی حرکت گاوی (افزایشی) است.

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک این است زمانی که ‌یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نمی‌شود، سیگنال‌های برخورد ممکن است به دلیل کمبود میانگین‌های متحرک ناکافی باشند. در بازار‌های پرنوسان مراقب این موضوع باشید چون ممکن است در هنگام استفاده از سیگنال‌های برخورد با‌ یک تغییر ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس مواجه شوید. این به خصوص برای معامله‌گر‌های کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد چون آن‌ها به نسبت معامله گرهای طولانی مدت بیشتر با نوسانات برخورد ‌می‌کنند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

 

حمایت و مقاومت

حال که فهمیدیم سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید بدانید از اندیکاتور میانگین متحرک همینطور ‌می‌توانید برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در قیمت‌ یک سهام در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. برای این کار باید به دنبال نقطه‌ای باشید که قیمت فعلی با خط برخورد ‌می‌کند. معامله گر‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت سیگنال‌ها را این طور ‌می‌خوانند:

اگر قیمت از بالا نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطوح حمایت است که ‌یعنی قیمت بالا خواهد رفت. در نتیجه، ‌یک میانگین متحرک گاوی به عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.

زمانی که قیمت از پایین نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطح مقاومت است که‌ یعنی قیمت پایین خواهد رفت. در نتیجه، میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت در بازار بورس را خواهد داشت.

نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نشان ‌می‌دهد.

مشخص است که در طول روند رو به بالا، میانگین متحرک نقش سطح حمایت از قیمت را دارد، و هر زمان که قیمت نمودار را از بالا قطع ‌می‌کند، نشان دهنده‌ی حرکت قیمت رو به بالا است (که با فلش‌های سبز نشان داده شده است). در حالی که، ‌یک سطح مقاومت با استفاده از خط میانگین متحرک مشخص ‌می‌شود (فلش قرمز). زمانی که قیمت از پایین با نمودار برخورد ‌می‌کند، سیگنال به معنی حرکت قیمت رو به پایین است.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

 

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

برا اینکه بدانیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست و با مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در استراتژی معامله آشنا شویم موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

• میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور ساده برای استفاده در تحلیل تکنیکال است.
• میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور کاربردی برای مشخص کردن سریع روند کل طولانی مدت است.
• میانگین متحرک‌ در صورتی که با دیگر اندیکاتور‌ها ترکیب شود یک ابزار قدرتمند است.

با این که میانگین متحرک ‌می‌تواند به تنهایی استفاده شود، بهتر است به دلیل معایبی که دارد آن را با دیگر اندیکاتور‌ها در بازار بورس ترکیب کنید.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

 

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد زیر توجه کنید:

• میانگین متحرک بر اساس تغییرات قیمت قبل است و از اطلاعاتی که ‌می‌توانند بر عملکرد آینده‌ی‌ یک سهم در بورس تاثیر گذار باشند استفاده نمی‌کند.
• اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کنند را نشان دهد.
• با وجود بازه‌های زمانی پر استفاده،‌ یک میانگین متحرک نمی‌تواند برای سهم‌های مختلف استفاده شود. در نتیجه، باید بهترین بازه‌ی زمانی را برای سهم‌های مختلف مشخص کنید. از آن جایی که سهم‌های مختلف رفتار و واکنش متفاوتی نسبت به تغییر وضعیت بازار دارند و نوسانات آن‌ها متفاوت است، ممکن است نیاز باشد برای هر سهم از اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی استفاده کنید.

 

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

 

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست ولی در ادامه در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور متحرک در تحلیل تکنیکال بازار بورس صحبت خواهیم کرد. زمانی که برای ساخت استراتژی معامله‌ی خود از اندیکاتور‌های مختلف استفاده ‌می‌کنید، باید مطمئن شوید که اندیکاتور‌ها فاکتور‌های مختلفی مانند روند، تکانه، نوسان و غیره را مشخص ‌می‌کنند. در نتیجه، میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور روند ‌می‌تواند با دیگر اندیکاتور‌ها برای مشخص کردن سیگنال‌های تکانه و نوسان قیمت استفاده شود.

اندیکاتور‌های تکانه مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی انواع اندیکاتور‌هایی هستند که با میانگین متحرک برای پیدا کردن تغییرات قیمت ترکیب ‌می‌شوند. همینطور، استفاده از اندیکاتور اسیلاتور مانند اندیکاتور استوکاستیک در کنار میانگین متحرک ‌می‌تواند به شناسایی افت قیمت‌های کوچک کمک کند.

کامل کردن میانگین متحرک با اندیکاتور‌های ولاتیلیتی مانند اندیکاتور باند بولینگر ‌می‌تواند در زمان معامله با استراتژی برخورد مفید باشد چون باند‌ها بازه‌ی معاملاتی پرایس اکشن را تعریف ‌می‌کنند. به علاوه، زمانی که معامله‌گر سعی دارد نقطه‌ی ورود را پیدا کند، میانگین متحرک ‌می‌تواند با اندیکاتور برد واقعی میانگین و دیگر اندیکاتور‌ها در بورس ترکیب شود.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

 

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

 

نتیجه گیری

در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد مهمی اشاره شد. میانگین متحرک یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس است که داده‌های قیمت را ساده کرده و با ساخت‌ یک نمودار درک مسیر روند قیمت را آسان‌تر ‌می‌کند. میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال به نسبت میانگین متحرک ساده واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان ‌می‌دهد.

در بعضی شرایط این ممکن است خوب باشد، در حالی که در بعضی شرایط ممکن است باعث سیگنال‌های غلط شود. میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی کوتاه تر (مثلا 20 روز) نیز به نسبت دوره‌های طولانی تر (200 روز) سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان ‌می‌دهند.

برخورد نمودار‌های میانگین متحرک‌ یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار بورس است. یکی از موارد بسیار مهمی که در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست توضیح داده شد این بود که میانگین متحرک ‌می‌تواند مناطق با احتمال حمایت‌ یا مقاومت در بورس را نشان دهد. در حالی که این ممکن است امکان پیش بینی وضعیت را فراهم کند، میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های قبلی است و تنها قیمت میانگین را در بازه‌ی زمانی مشخصی نشان ‌می‌دهد.

امیدواریم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال بازار بورس قرار بگیرد. خوشحال می شویم نظر ارزشمند شما را در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک که در وبسایت ثروت آفرین منتشر شده بدانیم.