فیلتر آستانه صف خرید (دیده‌بان بازار بورس)

این روزها انواع فیلترهای کاربردی در بازار بورس مثل فیلتر آستانه صف خرید و فیلتر پیش ­بینی بازار فردا و… بیش از گذشته مورد استقبال معامله‌گران در بازار بورس قرار گرفته است. فیلترها به سرمایه گذاران کمک می‌کند با توجه به معیارهای مدنظرشان و بدون نیاز به راهبردهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، نمادهای مناسب را شناسایی نمایند. به بیان ساده فیلتر معیاری است که برای محدود کردن یا «غربال کردن» نمادها در بازار بورس، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرض کنید اگر قرار بود سهام خاصی را در بین صدها نماد موجود در بازار رصد کنید، چه مقدار درگیر اطلاعات بازارهای مالی و بررسی یک به یک آنها می‌شدید. فیلتر نویسی در بورس کمک می کند با توجه به تقاضای شما، اطلاعات مناسب برای مشاهده نمادها غربال شده و در اختیارتان قرار دهد.

فیلتر آستانه صف خرید (دیده بان بازار بورس)

در واقع فیلترها به معامله‌گران بورس این امکان را می‌دهد تا در زمان صرفه جویی کنند و از لیست سهم‌های از پیش تعیین شده موارد مطلوب خود را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. البته همه معامله‌گران از یک یا چند نوع فیلتر یکسان استفاده نمی‌کنند، آنها بسته به استراتژی معاملاتی خود از انواع فیلترها از جمله فیلتر آستانه صف خرید استفاده می‌کنند. برای استفاده از فیلتر نیاز به هیچ نرم‌افزار جانبی نیست و می‌توان از دستورات آماده‌ای که در سایت دیده بان بازار بورس ارائه می‌شود، تحت وب و در محیط اسکریپت سایت استفاده کرد. استفاده از این محیط برای طبقه‌بندی داده‌ها ساده است و امکان سرعت بخشیدن به اطلاعات مورد نیاز را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

در این مطلب قصد داریم اطلاعات مفیدی درباره فیلتر آستانه صف خرید به شما ارائه دهیم، اما قبل از آن، بد نیست اشاره‌ای به دامنه نوسان و صف خرید سهام داشته باشیم. با ما همراه باشید.

محدودیت دامنه نوسان قیمت سهم به چه معناست؟

پیش از آنکه به مبحث فیلتر آستانه صف خرید و صف فروش در بورس بپردازیم، ابتدا درباره عامل ایجاد کننده صف‌های خرید و فروش در یک سهم صحبت می‌کنیم. در بازار بورس ایران «محدودیت دامنه نوسان» وجود دارد. ناظران و سیاست گذاران بورس برای هر سهامی که در بازار بورس موجود است، محدودیت دامنه نوسان در نظر گرفته اند. این محدودیت باعث می شود از نوسانات زیاد و شدید قیمت جلوگیری به عمل آورند.

محدودیت دامنه نوسان برای یک سهم در بازار بورس در بازه منفی ۵ درصد تا مثبت ۵ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل اعمال می‌شود. برای مثال اگر قیمت پایانی روز گذشته یک سهم۵۰۰ تومان باشد، قیمت آن برای امروز می‌تواند در محدوده ۴۷۵ تومان تا ۵۲۵ تومان نوسان داشته باشد و مقدار کمتر و بیشتر از این بازه در وضعیت عادی بازار مورد معامله‌ قرار نمی‌گیرد.

محدودیت دامنه نوسان قیمت سهم به چه معناست؟

صف خرید سهام یعنی چه؟

مفهوم فیلتر آستانه صف خرید با فیلتر صف خرید کاملا متفاوت می باشد. به عنوان مثال فرض کنید در مثال بالا خبر خوبی از سهم مورد نظر منتشر می‌شود. بر اساس تحلیلی که ناظران بازار بورس انجام می‌دهند، قیمت این سهم تا مبلغ ۶۲۰ تومان رشد می‌کند. در نتیجه معامله‌گران برای خرید این سهام تمایل پیدا می کنند. از یک طرف به دلیل محدودیت دامنه نوسان، امکان قرار دادن سفارش در قیمتی بالاتر از ۵۲۵ تومان وجود ندارد و از طرف دیگر، سرمایه گذاران برای خرید سهام بانک با یکدیکر رقابت دارند و می توانند سهم را در آستانه صف خرید قرار دهند.

در چنین وضعیتی، تقاضا برای سهام بیشتر از عرضه آن است. به همین ترتیب اگر موقعیتی پیش آید که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید سهام در بالاترین قیمت قرار گیرد، به اصطلاح گفته می‌شود که سهام در صف خرید است. به عبارت دیگر صف خرید هنگامی تشکیل می‌شود که معامله‌ با حداکثر قیمت مجاز در حال انجام باشد.

فیلتر آستانه صف خرید

حال که با مفهوم صف خرید آشنا شدید، به راحتی می‌توانید مفهوم آستانه صف خرید را درک کنید. آستانه صف خرید به معامله‌ای اشاره دارد که در آن، معامله با قیمتی نزدیک به حداکثر قیمت مجاز ثبت می‌شود. این مقدار نزدیکی می‌تواند بسته به شرایط معامله‌گر تا ۹۹ درصد از سایر مقادیر مجاز بیشتر باشد. می‌توانید مفهوم مطلب را با توجه به موارد زیر درک کنید.

قیمت خرید سطر اول < حداکثر قیمت مجاز

قیمت خرید سطر اول >= ۹۹ درصد حداکثر قیمت مجاز

فیلتر آستانه صف خرید

با توجه به تصویر بالا و توضیحاتی که ارائه شد، فیلتر مورد نظر این شرط بصورت زیر می باشد:

(pl) < (tmax) && (pl) >= ((tmax)/100)*99

فیلتر دیگری که می‌تواند به عنوان فیلتر آستانه صف خرید سهام مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از:

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

یادتان باشد که هرگز به خروجی این فیلتر در بورس اکتفا نکنید؛ زیرا ممکن است یک معامله‌گر بعد از کسب سود به دنبال این باشد که سبد سهامش را خالی کند و بفروشد، در این صورت ممکن است یک صف خرید سنگین ایجاد شود. در این صورت ممکن است معامله‌گران مبتدی وارد صف خرید شوند و تصور کنند صف خرید پایداری تشکیل شده است در حالی که اینطور نیست و سرمایه‌گذاران با تجربه و بازی گردانان سهم به سرعت در حال فروش سهام خود است.

به همین ترتیب فرد مبتدی می‌بیند که یکباره صف خرید خالی شده و قسمت سهم ریزش می‌کند. متاسفانه معامله‌گران مبتدی در روز بعدی شاهد صف فروش در همان سهم خواهند بود. بنابراین با توجه به اینکه فیلتر آستانه صف خرید بسیار کاربردی است ولی موارد دیگر از جمله روانشناسی بازار باید بررسی شود و مهم است که معامله‌گر بداند در کجا اقدام به خرید و فروش سهم نماید.

بررسی فیلتر نزدیکی صف خرید

جمع بندی فیلتر آستانه صف خرید

نکته مهمی که در استفاده از فیلتر آستانه صف خرید باید در نظر بگیرید این است که تنها به خروجی فیلتر اکتفا نکنید. بلکه بیشتر توجه‌ خود را برروی مدیریت ریسک و استراتژی سرمایه گذاری و همچنین روانشناسی بازار قرار دهید و سپس متناسب با این موارد از سهم های معرفی شده در فیلتر آستانه صف خرید استفاده کنید.

همچنین پس از مشاهده سهمی که در آستانه صف خرید قرار گرفت از روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید تا بتوانید با کمک این استراتژی بهترین سهم ها در بازار بورس را شناسایی نمایید. علاوه بر فیلترهای بورسی که در بالا ذکر شد از فیلتر زیر نیز می توانید بعنوان فیلتر آستانه صف خرید استفاده نمایید.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها