فیلتر CCI (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر CCI مخفف عبارت Commodity Chanel Index می باشد. از این فیلتر بعنوان شخص کانال کالا در بازار بورس یاد می‌شود. این فیلتر یک اسیلاتور و نوسانگر مبتنی بر حرکت بوده و یکی از فیلترهای کاربردی و مهم در بازار بورس است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

با استفاده از فیلتر CCI می‌توان قیمت کالا را از متوسط قیمت آماری آن اندازه گیری نمود و این یک فرایند بسیار مهم در بازار بورس است. در ادامه توضیحات تکمیلی در خصوص این فیلتر ارائه می دهیم و کد فیلتر نیز در پایان مقاله درج خواهد شد.

فیلتر CCI چیست؟

از فیلتر CCI جهت تعیین زمان رسیدن قیمت سهم به موقعیت خرید یا فروش استفاده می‌شود. در صورتیکه مقدار فیلتر CCI خیلی بالا باشد نشانه رشد سهم و بیانگر این موضوع است که قیمت سهم در مقابل قیمت متوسط آن به طرز غیرعادی در بازار بورس بالا رفته است. در مقابل در صورتیکه مقدار این فیلتر خیلی پایین بیاید نشانه ریزش قیمت سهم و بیانگر این موضوع است که قیمت سهم در مقابل قیمت متوسط آن به طرز غیرعادی افت داشته است.

همچنین لازم به ذکر است که نام دیگر این فیلتر، شاخص کانال کالا است اما به جز کالاها برای انواع بازارهای مالی و از جمله بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بطور کلی می‌توان گفت فیلتر CCI بعنوان یک فیلتر همه کاره در بازار بورس شناخته می‌شود. این فیلتر برای ارزیابی جهت و قدرت روند یک سهم در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی دیگر از کاربردهای عمده این شاخص شناسایی روند جدید در بازار بورس و یا هشدار در خصوص شرایط بحرانی بازار است و به تحلیلگران و معامله‌گران در خصوص ورود به یک سهم یا خروج از آن کمک شایانی می‌کند.

فرمول فیلتر مقدار CCI

برای کار با این فیلتر لازم است با مفاهیم استفاده شده در این فیلتر بورسی کمی آشنا شوید. در این قسمت توضیح مختصری از این مفاهیم ارائه داده‌ایم که اصطلاحاً به آن فرمول اندیکاتور CCI می‌گویند:

• Typical price: قیمت معمول
• MA) Moving average): میانگین متحرک
• Mean diviation: میانگین انحراف
• High: قیمت زیاد
• Low: قیمت کم
• Close: قیمت بسته
• P: تعداد دوره‌ها یا پریودها

توجه داشته باشید معمولاً زمانیکه مقدار ثابت 0.015 در نمودار و در فیلتر درنظر گرفته شود مقدار CCI بین 100- تا 100+ باقی خواهد ماند. البته درصد مقدار ثابت به طول دوره نیز بستگی دارد. در دوره‌های کوتاه‌تر، مثلاً 10 دوره ای، شاهد مقادیری کمتر از 100- و 100+ خواهیم بود. البته عکس این موضوع نیز صدق می‌کند، یعنی فیلتر CCI با دوره طولانی‌تر نیز (برای مثال 40 دوره ای) شامل مقادیر بیشتری بین 100+ و 100- در نوسان خواهد بود.

نحوه استفاده از فیلتر

نحوه استفاده از این فیلتر به شرح زیر است:

• ابتدا مشخص کنید می خواهید کد فیلتر CCI شما چند دوره را تجزیه‌ دو تحلیل کند. معمولاً از این فیلتر در زمان های 20 دوره ای استفاده می‌شود زیرا درج دوره‌های کمتر باعث بی‌ثباتی در شاخص خواهد شد. تعیین دوره‌های بیشتر در فیلتر نیز نمودار شاخص را یکنواخت می‌کند.
• برای محاسبه قیمت معمول، مقادیر کم، زیاد و بسته را به مدت 20 دوره ای ارزیابی نمایید.
• پس از بررسی 20 دوره، 20 قیمت معمول آخر را با هم جمع کرده و بر 20 تقسیم کنید.
• میانگین متحرک را از قیمت معمول کم کنید تا میانگین انحراف را به دست آورید.

در فرمول زیر محاسبان مربوطه برای فیلتر CCI انجام شده و در دسترس می باشد.

نحوه اجرای فیلتر در دیده بان بازار بورس

برخی فیلترها دارای مقادیر cfield می باشد و می بایست برای مشاهده ارقام صحیح اینگونه فیلترها از قالب شخصی استفاده شود. با توجه به اینکه در فیلتر CCI از نمایش مقدار cfield استفاده شده است به همین دلیل نیاز است تا قالب شخصی در سایت دیده بان بازار بورس ساخته شود. برای ساخت قالب شخصی وارد سایت tsetmc.com شده و مطابق تصایر زیر عمل می کنیم.

1- پس از ورود به سایت مربوطه مطابق تصویر زیر ابتدا وارد بخش دیده بان بازار بورس می شویم.

2- در صفحه باز شده مطابق تصویر زیر بر روی گزینه شماره 1 (قالب نمایش) کلیک می کنیم و سپس در کادر باز شده مطابق تصویر زیر وارد گزینه شماره 2 (ساخت قالب) می شویم.

همانطور که مشاهده می کنید در تصویر زیر امکان ساخت قالب شخصی وجود خواهد داشت و بهتر است مطابق تصویر زیر برای مشاهده فیلتر CCI قالب جدید ساخته شود. در تصویر زیر مقدار CCI در ردیف 12 قرار داده شده است و در خروجی فیلتر قابل مشاهده می باشد.

3- پس از ساخت قالب فیلتر، برای اجرای قالب شخصی بر روی گزینه شماره 3 (شخصی) که در تصاویر بالا مشخص شده است کلیک می نماییم.

کد فیلتر CCI

به طور خلاصه می‌توان گفت که فیلتر CCI قیمت فعلی سهم را نسبت به قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. زمانی که قیمت‌ یک سهم بالاتر از حد نرمال باشد، مقدار CCI نیز بالا می‌رود و برعکس زمانی که قیمت‌ یک سهم پایین‌تر از حد نرمال باشد، مقدار این فیلتر نیز پایین خواهد آمد.

با استفاده از شاخص CCI شما قادر خواهید بود سهم هایی که از لحاظ تکنیکال در شرایط مناسبی قرار دارند را شناسایی نمایید. کد زیر بعنوان فیلتر CCI در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++) 
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()